Несколько причин горящего индикатора CPU на материнской плате:

• Плохой контакт процессора с ножками сокета
  Необходимо изъять процессор и осмотреть ножки сокета, есть ли гнутые или все ножки целы.
• Процессор несовместим с материнской платой
  Несмотря на то, что сокет материнской платы, по всем параметрам соответствует процессору, процессор может не подходить для неё. Например, материнская плата не может обеспечить процессор достаточным питанием.
• Несовместимость с BIOS
  Быть может версия BIOS довольно старенькая и не поддерживает процессор. Возможное решение: Обновить BIOS до актуального.